非农报告唤醒波动性？岩田警告：市场恐面临VIX大爆发

经销商同时做空VIX看涨和看跌证券恰巧引发警惕。青木证券警告：“混乱标准普尔”恐大爆发，周五CPI有数据库或是一个重要契机……

上周五披露的非农有数据库意味著是再度将混乱标准普尔（VIX）从沉睡当中苏醒的催化剂。

青木证券的路易•丹尼尔迈戈特（Charlie McElligott）问到，混乱标准普尔恰巧变得“紧张和拉伸”（Nervous And Squeezy）。

VVIX（取决于VIX的不确定性性，是一个再行指标）显示，8年初到期前的经销商仓位受到了终究，他们极度做空VIX看涨证券，另外丹尼尔迈戈特认为，经销商同时也在大量做空VIX看跌证券，这造成了VVIX上涨。

相比较是考虑以往8年初份市场竞争的不确定性率上会上涨。

当然也不存在这样的几率，即这些看涨的仓位意味著会急剧下滑，这意味著造成了大规模挤兑VIX证券，并令股民反弹，因为本周意味著没有显现出来更为多的股票现货挤兑。

然而，考虑系统性的不确定性性仓位支配，混乱标准普尔的拉伸仍然是一个潜在的相当程度问题。回顾过去的三年，现在VIX的几率铜制仍然涨至3年来的第95.8个百分位有数。

因此，青木证券警告指为，如果标普500标准普尔的日不确定性区间扩大，那么不确定性性支配将是一个不稳定的卖家。

丹尼尔迈戈特估计，以往如果标普500标准普尔下滑或上涨1%，将有大有约42亿美元的调仓挤兑。然而，现在2%的变动将造成了有约350亿美元的挤兑。

市场竞争下一个重要有数据库将于周五披露，最主要CPI有数据库和初恳请失业金人有数等。股票市场博客零对冲问到，在周五以后，标普500标准普尔的上行自由空间意味著被限制在4550点，因为这些有数据库的披露将为VIX带来相对普通股。